Navegando por Palavras-chave "Probabilidade de ruína"

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    Acesso aberto (Open Access)
    Estimação da probabilidade de risco de ruína de seguradoras via modelo de Cramér-Lundberg
    (Universidade Federal de São Paulo, 2022-02-17) Santana, Cleiton Roberto Silva de [UNIFESP]; Garcia, Raphael de Oliveira [UNIFESP]; http://lattes.cnpq.br/1108249683067698; http://lattes.cnpq.br/7824201727636751
    O presente trabalho visa realizar uma modelagem matemática para calcular a probabilidade de ruína em seguradoras tendo como base o modelo de Cramér-Lundberg, também conhecido como o Modelo Clássico do Risco. Este modelo calcula o valor da reserva de uma seguradora utilizando os valores dos prêmios ganhos e dos sinistros ocorridos. Como a ocorrência e a severidade de um sinistro fazem parte de eventos aleatórios, a parte estocástica será embasada no método de Monte Carlo. Para desenvolver este trabalho foram estudados as principais características e componentes do seguro, modelagem matemática, processo estocástico, teorema do limite central, processo de contagem e distribuição de Poisson. O passo a passo foi fundamental para o entendimento dos conceitos por trás do modelo de Cramér-Lundberg e suas aplicações via o método de Monte Carlo. Para isso, foram desenvolvidas atividades computacionais para entender a funcionalidade das ferramentas, como utilizar o método de Monte Carlo para encontrar as probabilidades relacionadas à figuras geométricas e cálculo de integrais definidas. Após essa etapa, realizou-se também a simulação do modelo de Cramér-Lundberg e por fim a modelagem do cálculo da probabilidade de ruína. Com o modelo definido foram implementadas simulações com cenários fictícios para verificar o comportamento da probabilidade de ruína em diferentes situações possíveis, alterando os valores dos prêmios ganhos, da quantidade e dos valores dos sinistros ocorridos.