Navegando por Palavras-chave "Simulações de Monte Carlo"

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    Acesso aberto (Open Access)
    Estimação da probabilidade de risco de ruína de seguradoras via modelo de Cramér-Lundberg
    (Universidade Federal de São Paulo, 2022-02-17) Santana, Cleiton Roberto Silva de [UNIFESP]; Garcia, Raphael de Oliveira [UNIFESP]; http://lattes.cnpq.br/1108249683067698; http://lattes.cnpq.br/7824201727636751
    O presente trabalho visa realizar uma modelagem matemática para calcular a probabilidade de ruína em seguradoras tendo como base o modelo de Cramér-Lundberg, também conhecido como o Modelo Clássico do Risco. Este modelo calcula o valor da reserva de uma seguradora utilizando os valores dos prêmios ganhos e dos sinistros ocorridos. Como a ocorrência e a severidade de um sinistro fazem parte de eventos aleatórios, a parte estocástica será embasada no método de Monte Carlo. Para desenvolver este trabalho foram estudados as principais características e componentes do seguro, modelagem matemática, processo estocástico, teorema do limite central, processo de contagem e distribuição de Poisson. O passo a passo foi fundamental para o entendimento dos conceitos por trás do modelo de Cramér-Lundberg e suas aplicações via o método de Monte Carlo. Para isso, foram desenvolvidas atividades computacionais para entender a funcionalidade das ferramentas, como utilizar o método de Monte Carlo para encontrar as probabilidades relacionadas à figuras geométricas e cálculo de integrais definidas. Após essa etapa, realizou-se também a simulação do modelo de Cramér-Lundberg e por fim a modelagem do cálculo da probabilidade de ruína. Com o modelo definido foram implementadas simulações com cenários fictícios para verificar o comportamento da probabilidade de ruína em diferentes situações possíveis, alterando os valores dos prêmios ganhos, da quantidade e dos valores dos sinistros ocorridos.
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    Acesso aberto (Open Access)
    Impactos causados por diferentes tipos de modelos de veículos na precificação de seguros auto na cidade de São Paulo utilizando modelos GAMLSS e o método de simulações de Monte Carlo
    (Universidade Federal de São Paulo, 2022-02-16) Azevêdo, Beatriz Margarida Zanotto de [UNIFESP]; Maluf, Luiz Augusto Finger França [UNIFESP]; http://lattes.cnpq.br/6412359719314902; http://lattes.cnpq.br/6670171603691980
    O presente trabalho tem por objetivo identificar como os diferentes tipos de modelos de veículos impactam no prêmio de seguro para cobertura de roubo e furto na cidade de São Paulo, considerando como covariáveis os anos de uso do veículo, sua classificação de risco, sexo e faixa etária do condutor. Para isso os modelos de automóveis foram classificados utilizando a base de dados disponibilizada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que traz todos os boletins de ocorrência registrados para roubo e furto de veículos na cidade de São Paulo. Os dados para estimação das variáveis foram obtidos através da AUTOSEG, disponibilizada pela SUSEP em seu site. O GAMLSS foi utilizado para estimação dos parâmetros de frequência e severidade, para as distribuições Binomial Negativa e Gama, respectivamente. Como resultado, diferente do esperado, as classificações de risco não foram significativas para a frequência média de roubos e furtos de veículos, e foi possível inferir que automóveis classificados como de maior risco pela base da SSP/SP tem uma severidade menor, ou seja, são veículos classificados como populares.