O impacto do preço do petróleo nos principais índices da B3
Data
2023-12-04
Autores
Fernandes, João Gabriel Oliveira 
Orientadores
Moreira, Jeíce Catrine Cordeiro
Tipo
Trabalho de conclusão de curso
Título da Revista
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Resumo
O presente trabalho investiga a influência do preço do petróleo Brent nas oscilações dos principais índices da Bolsa de Valores brasileira (B3), a saber: IBOV (Índice Bovespa), IEE (Índice de Energia Elétrica), ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), IFNC (Índice Financeiro) e IMAT (Índice de Materiais Básicos). Considerando o petróleo como uma commodity estratégica e os índices como indicadores-chave do mercado de capitais, a pesquisa teve como objetivo analisar a correlação entre o preço do petróleo Brent e as variações econômicas desses índices. A metodologia adotada foi de natureza hipotético-dedutiva, buscando identificar correlações. A pesquisa, predominantemente quantitativa, empregou dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) para o preço do petróleo Brent e dados disponíveis no site da B3 para os índices. O período de estudo compreendeu os anos de 2015 a 2022, visando uma análise robusta e contextualizada em um cenário relativamente estável nos índices financeiros. A análise dos dados envolveu a comparação dos retornos mensais dos índices com os retornos mensais do petróleo Brent, utilizando o software estatístico R. A hipótese H1 sugere que o preço do petróleo, especialmente o Brent, impacta diretamente nos índices estudados, refletindo em suas oscilações e desempenho. Os resultados da pesquisa têm o potencial de contribuir para uma compreensão mais profunda da dinâmica entre o mercado de petróleo e a Bolsa de Valores brasileira, proporcionando insights valiosos para investidores e formuladores de políticas econômicas.
This study investigates the influence of Brent crude oil prices on the fluctuations of key indices in the Brazilian Stock Exchange (B3), namely: IBOV (Bovespa Index), IEE (Electric Energy Index), ISE (Sustainability Index), IFNC (Financial Index), and IMAT (Basic Materials Index). Considering oil as a strategic commodity and indices as key indicators of the capital market, the research aimed to analyze the correlation between Brent crude oil prices and the economic variations of these indices. The adopted methodology was hypothetico-deductive, seeking to identify correlations. The predominantly quantitative research utilized data from the Institute of Applied Economic Research (Ipea) for Brent crude oil prices and data available on the B3 website for the indices. The study period spanned from 2015 to 2022, aiming for a robust analysis contextualized in a relatively stable financial market scenario. Data analysis involved comparing monthly returns of the indices with monthly returns of Brent crude oil, using the statistical software R. Hypothesis H1 suggests that oil prices, especially Brent crude oil, directly impact the studied indices, influencing their fluctuations and performance. The research results have the potential to contribute to a deeper understanding of the dynamics between the oil market and the Brazilian Stock Exchange, providing valuable insights for investors and economic policymakers.
This study investigates the influence of Brent crude oil prices on the fluctuations of key indices in the Brazilian Stock Exchange (B3), namely: IBOV (Bovespa Index), IEE (Electric Energy Index), ISE (Sustainability Index), IFNC (Financial Index), and IMAT (Basic Materials Index). Considering oil as a strategic commodity and indices as key indicators of the capital market, the research aimed to analyze the correlation between Brent crude oil prices and the economic variations of these indices. The adopted methodology was hypothetico-deductive, seeking to identify correlations. The predominantly quantitative research utilized data from the Institute of Applied Economic Research (Ipea) for Brent crude oil prices and data available on the B3 website for the indices. The study period spanned from 2015 to 2022, aiming for a robust analysis contextualized in a relatively stable financial market scenario. Data analysis involved comparing monthly returns of the indices with monthly returns of Brent crude oil, using the statistical software R. Hypothesis H1 suggests that oil prices, especially Brent crude oil, directly impact the studied indices, influencing their fluctuations and performance. The research results have the potential to contribute to a deeper understanding of the dynamics between the oil market and the Brazilian Stock Exchange, providing valuable insights for investors and economic policymakers.
Descrição
Citação
Fernandes, João Gabriel Oliveira Fernandes. O impacto do preço do petróleo nos principais índices da B3. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Osasco, 2023.